Sharpe ratio de rendimientos en quantstrat
Una de las principales razones para incluir un capital inicial (en este caso, initeq, que está establecido en 100.000) en tu estrategia es poder trabajar con rendimientos, que se basan en tus ganancias y pérdidas respecto a tu capital inicial.
Aunque en el ejercicio anterior calculaste un Sharpe ratio basado en efectivo, en este ejercicio verás que quantstrat también puede calcular el Sharpe ratio estándar basado en rendimientos.
Este ejercicio forma parte del curso
Trading financiero en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa
PortfReturns()sobre nuestra estrategia de carteraportfolio.stpara obtener los rendimientos del instrumento. - Calcula el Sharpe ratio anualizado usando los rendimientos del instrumento obtenidos en el paso anterior.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)