Identificar tipos de filosofías de trading - I

¡Hola y bienvenido/a a Financial Trading in R! Este curso te enseñará a construir una estrategia básica de trading en quantstrat, la plataforma de backtesting de nivel industrial de R desarrollada por Brian Peterson, Director de Trading Algorítmico en DV Trading. En los próximos capítulos, crearás una estrategia de trading en quantstrat de principio a fin, incluido el código para configurar una nueva estrategia y el diseño de indicadores, señales y reglas para tu estrategia. Al finalizar el curso, estarás listo/a para diseñar e implementar tus propias estrategias de trading directamente en R.

Actualmente, quantstrat solo está disponible en GitHub. Si quieres instalarlo en tu propia máquina, primero necesitas el paquete remotes.

install.packages("remotes")

Luego podrás instalar quantstrat con

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Antes de entrar en materia, repasemos algunas expresiones y mecánicas que quizá hayas oído en el mundo del trading financiero, o incluso en la cultura popular. Como viste en el vídeo, la mecánica del trading suele presentarse de dos formas:

• Trend trading (también divergence o momentum), que apuesta a que una magnitud, como un precio, seguirá moviéndose en la misma dirección.
• Reversion trading (también convergence, cycle u oscillation), que apuesta a que una magnitud, como un precio, se dará la vuelta.

Cuando alguien dice "the trend is your friend" (la tendencia es tu amiga), ¿a qué tipo de filosofía de trading se refiere?