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Entender la configuración de inicialización - IV

Ahora que todo tiene nombre, debes inicializar la cartera (portfolio), la cuenta, las órdenes y la estrategia para poder obtener resultados.

  • La inicialización de la cartera initPortf() necesita una cadena name para la cartera, un vector de symbols usados en el backtest, una fecha de inicio initDate y una currency.
  • La llamada de inicialización de la cuenta initAcct() es idéntica a la de la cartera salvo que recibe un name de cuenta en lugar de un nombre de cartera nuevo, un nombre existente de portfolios y un patrimonio inicial initEq.
  • La inicialización de órdenes initOrders() necesita una cadena portfolio con el nombre de la cartera y una fecha de inicio initDate.
  • La inicialización de la estrategia strategy() necesita un name para esta nueva estrategia y debe tener store establecido en TRUE.

Los objetos initdate e initeq que creaste en ejercicios anteriores ya se han cargado por ti, así como los paquetes quantstrat y quantmod.

Este ejercicio forma parte del curso

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Instrucciones del ejercicio

  • Usa initPortf() para inicializar la cartera llamada portfolio.st con "SPY", initdate y "USD" como argumentos.
  • Usa initAcct() para inicializar la cuenta llamada account.st con portfolio.st, initdate, "USD" e initeq como argumentos.
  • Usa initOrders() para inicializar las órdenes con portfolio.st y initdate como argumentos.
  • Usa strategy() para guardar una estrategia llamada strategy.st con store = TRUE como argumentos.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Initialize the portfolio
initPortf(___, symbols = ___, initDate = ___, currency = ___)

# Initialize the account
initAcct(___, portfolios = ___, initDate = ___, currency = ___, initEq = ___)

# Initialize the orders
initOrders(___, initDate = ___)

# Store the strategy
strategy(___, store = ___)
Editar y ejecutar código