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Usar add.rule() para implementar una regla de salida

¡Bienvenido al capítulo sobre reglas! Aunque las reglas en quantstrat pueden volverse muy complejas, este capítulo te aclarará muchos detalles para que entiendas bien la mecánica de las reglas. Las reglas son el último componente de la tríada de mecánicas de quantstrat: indicadores, señales y reglas. Sirven para especificar exactamente cómo vas a configurar tu operación cuando decidas ejecutar una señal.

A lo largo del capítulo, seguirás trabajando con la estrategia desarrollada en capítulos anteriores (strategy.st). Dado que la estrategia tiene tres reglas (dos de salida y una de entrada), habrá varios ejercicios para que cojas intuición sobre la mecánica de las reglas.

Este ejercicio te presentará la función add.rule(), que te permite añadir reglas personalizadas a tu estrategia. Tu estrategia de capítulos anteriores (strategy.st) está precargada en tu espacio de trabajo.

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Instrucciones del ejercicio

  • Echa un vistazo a la llamada a add.rule() en tu espacio de trabajo. Por ahora, no te preocupes por los numerosos argumentos.
  • Genera una regla de salida con add.rule() estableciendo el argumento type en exit.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Editar y ejecutar código