ComenzarEmpieza gratis

Entender la configuración de inicialización - I

Define el código base

Vamos a crear nuestra primera estrategia en quantstrat. En este ejercicio, tendrás que completar tres fechas:

  1. Una fecha de inicialización para tu backtest.
  2. El inicio de tus datos.
  3. El final de tus datos.

La fecha de inicialización debe venir siempre antes del inicio de los datos; de lo contrario, habrá errores graves en los resultados de tu backtest.

También debes especificar con qué zona horaria y moneda vas a trabajar con las funciones Sys.setenv() y currency(), respectivamente. Aquí tienes un ejemplo:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Para el resto de este curso, usarás UTC (Tiempo Universal Coordinado) y USD (dólares estadounidenses) para la configuración de tu porfolio.

Este ejercicio forma parte del curso

Trading financiero en R

Ver curso

Instrucciones del ejercicio

  • Usa el comando library() para cargar el paquete quantstrat.
  • Define initdate como 1 de enero de 1999, from como 1 de enero de 2003 y to como 31 de diciembre de 2015.
  • Establece la zona horaria "UTC" usando Sys.setenv().
  • Establece la moneda "USD" usando currency().

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Editar y ejecutar código