ComenzarEmpieza gratis

Especificar orderqty en add.rule()

Ahora que ya controlas el primer conjunto de argumentos de la función add.rule(), es momento de pasar a los argumentos más importantes: ¡la orden que realmente se compra o se vende! El argumento orderqty en ruleSignal especifica exactamente cuánto del activo quieres comprar o vender, en número de acciones.

Sin embargo, una característica destacada del tipo de regla exit es que puedes reducir tu posición a cero al instante con el argumento all (de ahí, salir). Este es el mecanismo que implementaremos en este ejercicio.

Este ejercicio forma parte del curso

Trading financiero en R

Ver curso

Instrucciones del ejercicio

  • El comando add.rule() del ejercicio anterior se ha cargado en tu espacio de trabajo.
  • Indica que quieres reducir tu posición a cero completando el argumento orderqty.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Fill in the orderqty argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "___", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Editar y ejecutar código