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Especificar ordertype en add.rule()

Hasta ahora has indicado la columna de la señal, el valor de la señal y la cantidad de la orden asociada a tu regla. Ahora vas a especificar el tipo de orden que ejecutarás (ordertype).

Aunque en quantstrat hay varios tipos de órdenes, en este curso te ceñirás a las órdenes a mercado (ordertype = "market"). Una orden a mercado indica que comprarás o venderás el activo al precio vigente, independientemente de las condiciones del mercado. Un tipo alternativo son las órdenes limitadas, que especifican que la transacción solo se realizará si se cumplen ciertas condiciones de precio (concretamente, si el precio cae por debajo de un umbral adicional en el día de la orden). La mecánica de las órdenes limitadas queda fuera del alcance de este curso.

Este ejercicio forma parte del curso

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Instrucciones del ejercicio

  • El comando add.rule() del ejercicio anterior se ha cargado en tu espacio de trabajo.
  • Define tu orden como una orden market especificando el argumento ordertype.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Editar y ejecutar código