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Especificar replace en add.rule()

En quantstrat, el argumento replace especifica si se deben ignorar o no todas las demás señales en la misma fecha cuando la estrategia actúa sobre una señal. Por lo general, esto no es deseable en un sistema de trading bien diseñado. Por ello, para tu regla de salida, debes establecer replace en FALSE.

Además, trabajarás con una nueva regla. Antes, la regla de salida con la que trabajaste se activaba cuando el entorno de mercado dejaba de ser propicio para una operación. En este caso, trabajarás con una regla que vende cuando el DVO cruza cierto umbral. En concreto, ahora trabajarás con la regla thresholdexit.

Este ejercicio forma parte del curso

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Instrucciones del ejercicio

  • Establece la entrada replace dentro del argumento de arguments en FALSE.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
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