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Implementar un indicador - III

En los mercados financieros, el objetivo es comprar barato y vender caro. El RSI puede anticipar cuándo un precio ha corregido lo suficiente, especialmente con un periodo corto como 2 o 3.

Aquí vas a crear un RSI de 3 periodos, o RSI 3, para practicar la implementación de indicadores ya programados. Los paquetes quantstrat y quantmod ya están cargados.

Este ejercicio forma parte del curso

Trading financiero en R

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Instrucciones del ejercicio

  • Usa add.indicator() sobre tu estrategia existente strategy.st. Sigue el ejemplo de código de los ejercicios anteriores.
  • Indica la función RSI en el argumento name.
  • Especifica los argumentos deseados de RSI, usando el precio de cierre de mktdata y un periodo de retroceso n de 3 días. ¡No olvides usar la función quote()!
  • Etiqueta tu nuevo indicador como "RSI_3".

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Add an RSI 3 indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = strategy.st, 
              
              # Add the RSI 3 function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator RSI_3
              label = ___)
Editar y ejecutar código