Ratio de Sharpe en efectivo

Al trabajar con estadísticas de beneficios y pérdidas en efectivo, quantstrat ofrece una forma de calcular un ratio de Sharpe no solo a partir de los rendimientos, sino también a partir de las propias estadísticas de beneficios y pérdidas. El ratio de Sharpe es una métrica que compara la recompensa media con el riesgo medio asumido. En general, un ratio de Sharpe por encima de 1 indica una estrategia sólida.

En este ejercicio, verás que, debido al P&L (beneficios y pérdidas) de las operaciones, se puede calcular un ratio de Sharpe basado en estas métricas. El siguiente código se puede usar para calcular el ratio de Sharpe a partir del P&L. Copia el código en la consola. ¿En qué rango se encuentra el ratio de Sharpe que obtienes?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)