1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Model czynnikowy metodą najmniejszych kwadratów

Jak już wiesz, między minimalnymi kwartalnymi stopami zwrotu a wskaźnikami przeterminowanych kredytów hipotecznych z lat 2005–2010 występuje ujemna korelacja. Można ją opisać precyzyjniej za pomocą modelu czynnikowego OLS (metoda najmniejszych kwadratów).

Porównasz trzy modele czynnikowe z trzema różnymi kwartalnymi zmiennymi zależnymi: średnimi stopami zwrotu, minimalnymi stopami zwrotu oraz średnią zmiennością. Zmienną niezależną jest wskaźnik przeterminowanych kredytów hipotecznych. W podsumowaniu regresji zwróć uwagę na statystykę t współczynników (istotność statystyczna) oraz na ogólne R-kwadrat (dopasowanie modelu).

Biblioteka statsmodels.api jest dostępna jako sm.

Instrukcje 1/3

undefined XP
  • 1
    • Dokonaj regresji średnich stóp zwrotu, port_q_mean, względem wskaźnika przeterminowanych kredytów mort_del, używając metody .OLS() z biblioteki statsmodels.api.
  • 2
    • Następnie dokonaj regresji minimalnych stóp zwrotu, port_q_min, względem mort_del, używając metod .OLS() i .fit().
  • 3
    • Na koniec dokonaj regresji średniej zmienności, vol_q_mean, względem mort_del, używając metod .OLS() i .fit().