Model czynnikowy metodą najmniejszych kwadratów
Jak już wiesz, między minimalnymi kwartalnymi stopami zwrotu a wskaźnikami przeterminowanych kredytów hipotecznych z lat 2005–2010 występuje ujemna korelacja. Można ją opisać precyzyjniej za pomocą modelu czynnikowego OLS (metoda najmniejszych kwadratów).
Porównasz trzy modele czynnikowe z trzema różnymi kwartalnymi zmiennymi zależnymi: średnimi stopami zwrotu, minimalnymi stopami zwrotu oraz średnią zmiennością. Zmienną niezależną jest wskaźnik przeterminowanych kredytów hipotecznych. W podsumowaniu regresji zwróć uwagę na statystykę t współczynników (istotność statystyczna) oraz na ogólne R-kwadrat (dopasowanie modelu).
Biblioteka statsmodels.api jest dostępna jako sm.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())