1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Strukturalny przełom kryzysu: III

Teraz możesz połączyć wszystko w całość i przeprowadzić test Chowa.

Dane z lat 2005–2010 zostały podzielone na dwa dostępne ramki danych: before i after, z użyciem 30 czerwca 2008 jako punktu strukturalnego przełomu (zidentyfikowanego w pierwszym ćwiczeniu z tej serii). Obie ramki danych zawierają kolumny mort_del (dane o zaległościach hipotecznych) oraz returns (dane o stopach zwrotu).

Dopasuj dwie regresje OLS – osobno dla before i after – regresując kolumnę returns względem kolumny mort_del w każdej ramce danych, a następnie wyznacz sumy kwadratów reszt.

Potem oblicz statystykę testową Chowa tak jak w materiale wideo, korzystając z ssr_total (dostarczonego z drugiego ćwiczenia) oraz wyznaczonych reszt. Krytyczna wartość F przy poziomie ufności 99% wynosi około 5,85. Jaką wartość uzyskasz dla swojej statystyki testowej?

Instrukcje

100 XP
  • Dodaj wyraz wolny OLS do kolumny mort_del dla danych before i after.
  • Dopasuj regresję OLS kolumny returns względem kolumny mort_del osobno dla before i after.
  • Przypisz sumy kwadratów reszt do zmiennych ssr_before i ssr_after – odpowiednio dla before i after.
  • Oblicz i wyświetl statystykę testową Chowa.