1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

Exercise

Minimalizacja CVaR

To ćwiczenie pozwoli ci przećwiczyć narzędzia PyPortfolioOpt do minimalizacji CVaR jako celu zarządzania ryzykiem.

Załadujesz moduł pypfopt.efficient_frontier i pobierzesz klasę EfficientCVaR, tworząc jej instancję na podstawie danych dotyczących aktywów banków inwestycyjnych z okresu 2005–2010.

Następnie użyjesz metody min_cvar() tej instancji, aby znaleźć optymalne wagi portfela minimalizujące CVaR.

Stopy zwrotu aktywów portfela znajdują się w wektorze returns – ćwiczenie korzysta też ze słownika names, który przypisuje wagi portfela do nazw banków.

Instructions

100 XP
  • Zaimportuj klasę EfficientCVaR z modułu pypfopt.efficient_frontier.
  • Utwórz instancję ec klasy EfficientCVaR, używając returns; pamiętaj, że nie potrzebujesz expected_returns, ponieważ funkcja celu różni się od optymalizacji opartej na średniej i wariancji.
  • Znajdź i wyświetl optymalny portfel, używając metody .min_cvar() obiektu ec.