Maksima bloków
Do tej pory pracowałeś z portfelem czterech banków inwestycyjnych w okresie 2005–2010. Teraz skupisz się na jednym aktywie – akcjach General Electric – w tym samym okresie i zastosujesz teorię wartości ekstremalnych do jego szeregu czasowego.
W tym ćwiczeniu przeanalizujesz szereg czasowy maksimów bloków dla losses spółki GE w okresie 2008–2009, korzystając z metody .resample() dla trzech różnych długości bloków: tygodnia, miesiąca i kwartału. Każdy szereg zwizualizujesz na wykresie przy użyciu obiektów axis_*.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()