1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Maksima bloków

Do tej pory pracowałeś z portfelem czterech banków inwestycyjnych w okresie 2005–2010. Teraz skupisz się na jednym aktywie – akcjach General Electric – w tym samym okresie i zastosujesz teorię wartości ekstremalnych do jego szeregu czasowego.

W tym ćwiczeniu przeanalizujesz szereg czasowy maksimów bloków dla losses spółki GE w okresie 2008–2009, korzystając z metody .resample() dla trzech różnych długości bloków: tygodnia, miesiąca i kwartału. Każdy szereg zwizualizujesz na wykresie przy użyciu obiektów axis_*.

Instrukcje 1/3

undefined XP
  • 1
    • Dokonaj próbkowania losses aktywów GE z tygodniową długością bloku.
    • Wykreśl otrzymany szereg czasowy maksimów bloków.
  • 2
    • Następnie dokonaj próbkowania losses aktywów GE z miesięczną długością bloku.
    • Wykreśl otrzymany szereg czasowy maksimów bloków.
  • 3
    • Na koniec dokonaj próbkowania losses aktywów GE z kwartalną długością bloku i wykreśl wynik.