1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Analiza kryzysu finansowego

W filmie widziałeś efektywną granicę portfela banków inwestycyjnych dla całego okresu 2005–2010, obejmującego czas przed globalnym kryzysem finansowym, w jego trakcie i po nim.

Teraz podzielisz ten okres na trzy podokresy, czyli epochs: 2005–2006 (przed), 2007–2008 (w trakcie) i 2009–2010 (po). Dla każdego z nich obliczysz wydajną macierz kowariancji i porównasz wyniki.

Dane prices portfela z lat 2005–2010 są dostępne w twoim środowisku roboczym, podobnie jak obiekt CovarianceShrinkage z biblioteki PyPortfolioOpt.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz słownik epochs: jego klucze to nazwy podokresów, a wartości to słowniki z datami 'start' i 'end'.
  • Dla każdego klucza podokresu w epochs przypisz zmiennej sub_price zakres prices odpowiadający temu podokresowi.
  • Użyj sub_price i obiektu CovarianceShrinkage, aby wyznaczyć wydajną macierz kowariancji dla każdego podokresu.
  • Wydrukuj i porównaj uzyskane wydajne macierze kowariancji dla wszystkich trzech podokresów.