1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

exercițiu

Szacowanie ryzyka metodą GEV

Załóżmy, że 1 stycznia 2010 roku posiadasz akcje GE o wartości 1 000 000 €. Chcesz zabezpieczyć się przed oczekiwanymi maksymalnymi stratami, które mogą wystąpić w ciągu następnego tygodnia – na podstawie danych z poprzednich dwóch lat, 2008–2009. Przyjmujesz, że tygodniowe maksymalne straty dla GE mają rozkład Uogólnionych Wartości Ekstremalnych (GEV).

Aby modelować oczekiwane straty, wyznaczysz CVaR na poziomie ufności 99% dla rozkładu GEV i użyjesz go do obliczenia kwoty rezerwy potrzebnej do pokrycia oczekiwanej maksymalnej tygodniowej straty w styczniu 2010 roku.

W środowisku pracy dostępna jest dystrybucja genextreme z biblioteki scipy.stats oraz dane losses dla spółki GE z okresu 2008–2009.

Instrucțiuni

100 XP
  • Wyznacz maksima cen aktywów GE dla bloków jednotygodniowych.
  • Dopasuj rozkład GEV genextreme do danych weekly_maxima.
  • Oblicz 99% VaR i użyj go do wyznaczenia szacunkowego 99% CVaR.
  • Oblicz kwotę rezerwy potrzebną do pokrycia oczekiwanej maksymalnej tygodniowej straty.