1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

演習

Zdarzenia ekstremalne podczas kryzysu

Rozkład uogólnionych wartości ekstremalnych (GEV) pozwala analizować ekstremalne straty General Electric (GE) w czasie kryzysu finansowego w latach 2008–2009.

Okres ten zbiegł się z kryzysem płynności GE i koniecznością pozyskania awaryjnego zastrzyku kapitału w wysokości 3 miliardów dolarów od Warrena Buffetta z Berkshire Hathaway – aby zapobiec niewypłacalności z tytułu zobowiązań wynikających z emisji papierów komercyjnych.

Dostępne są dane losses (dzienne straty GE) oraz tygodniowe maksymalne straty weekly_max, a także rozkład GEV genextreme z biblioteki scipy.stats.

指示1 / 2

undefined XP
    1
    2
  • Najpierw sporządź wykres logarytmicznych dziennych strat losses GE, aby wizualnie zidentyfikować fragmenty szeregu czasowego wykazujące skupiska zmienności.
  • Wskaż daty, w których straty przekroczyły 10%, i zaznacz je na wykresie.