Zdarzenia ekstremalne podczas kryzysu
Rozkład uogólnionych wartości ekstremalnych (GEV) pozwala analizować ekstremalne straty General Electric (GE) w czasie kryzysu finansowego w latach 2008–2009.
Okres ten zbiegł się z kryzysem płynności GE i koniecznością pozyskania awaryjnego zastrzyku kapitału w wysokości 3 miliardów dolarów od Warrena Buffetta z Berkshire Hathaway – aby zapobiec niewypłacalności z tytułu zobowiązań wynikających z emisji papierów komercyjnych.
Dostępne są dane losses (dzienne straty GE) oraz tygodniowe maksymalne straty weekly_max, a także rozkład GEV genextreme z biblioteki scipy.stats.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()