1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Zwroty portfela w trakcie kryzysu

Pierwszym krokiem w kwantyfikowaniu skutków niepewności dla portfela finansowego jest zbadanie jego zwrotu. Przeanalizujesz portfel złożony z akcji czterech banków inwestycyjnych, które były zarówno inicjatorami, jak i ofiarami globalnego kryzysu finansowego.

Są to: Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan oraz Morgan Stanley. Ceny zamknięcia akcji z okresu 2005–2010 znajdują się w dostępnym DataFrame portfolio. Na tej podstawie zbadasz dramatyczne zmiany cen podczas najgłębszej fazy kryzysu, czyli w latach 2008–2009. Zobaczysz też, jak duża była zmienność wynikowych portfolio_returns, przy założeniu równoważonego portfela z wagami zapisanymi na liście weights.

W tym i we wszystkich kolejnych ćwiczeniach biblioteki numpy, pandas oraz matplotlib.pyplot są dostępne odpowiednio jako np, pd i plt.

Instrukcje 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Utwórz podzbiór szeregu czasowego z DataFrame portfolio dla okresu 2008–2009, korzystając z .loc[], i zapisz go jako asset_prices.
  • Zwizualizuj asset_prices dla tego okresu.

Pamiętaj, że możesz bezpośrednio sprawdzić zawartość DataFrame portfolio w konsoli.