Zwroty portfela w trakcie kryzysu
Pierwszym krokiem w kwantyfikowaniu skutków niepewności dla portfela finansowego jest zbadanie jego zwrotu. Przeanalizujesz portfel złożony z akcji czterech banków inwestycyjnych, które były zarówno inicjatorami, jak i ofiarami globalnego kryzysu finansowego.
Są to: Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan oraz Morgan Stanley. Ceny zamknięcia akcji z okresu 2005–2010 znajdują się w dostępnym DataFrame portfolio. Na tej podstawie zbadasz dramatyczne zmiany cen podczas najgłębszej fazy kryzysu, czyli w latach 2008–2009. Zobaczysz też, jak duża była zmienność wynikowych portfolio_returns, przy założeniu równoważonego portfela z wagami zapisanymi na liście weights.
W tym i we wszystkich kolejnych ćwiczeniach biblioteki numpy, pandas oraz matplotlib.pyplot są dostępne odpowiednio jako np, pd i plt.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()