1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Strukturalny przełom kryzysu: I

W rozdziałach 1 i 2 widziałeś już, że globalny kryzys finansowy zmienił postrzeganie ryzyka rynkowego przez inwestorów i wpłynął na ich decyzje dotyczące alokacji portfela w celu zarządzania ryzykiem.

Teraz masz okazję sprawdzić, czy między 2005 a 2010 rokiem nastąpiła jakaś zmiana „strukturalna". W tym ćwiczeniu zbadasz, czy kwartalne minimalne wartości portfela oraz szereg czasowy średniej zmienności zwrotów wspólnie wskazują na wystąpienie przełomu strukturalnego.

Zaczniesz od prostej wizualizacji danych. Narysuj wykres kwartalnych minimalnych zwrotów z portfela port_q_min oraz średniej zmienności zwrotów vol_q_mean, aby zidentyfikować datę, w której mógł nastąpić przełom strukturalny.

Instrukcje

100 XP
  • Narysuj wykres kwartalnych minimalnych zwrotów z portfela.
  • Narysuj wykres kwartalnej średniej zmienności zwrotów.
  • Zidentyfikuj datę, w której mógł nastąpić przełom strukturalny.