Strukturalny przełom kryzysu: I
W rozdziałach 1 i 2 widziałeś już, że globalny kryzys finansowy zmienił postrzeganie ryzyka rynkowego przez inwestorów i wpłynął na ich decyzje dotyczące alokacji portfela w celu zarządzania ryzykiem.
Teraz masz okazję sprawdzić, czy między 2005 a 2010 rokiem nastąpiła jakaś zmiana „strukturalna". W tym ćwiczeniu zbadasz, czy kwartalne minimalne wartości portfela oraz szereg czasowy średniej zmienności zwrotów wspólnie wskazują na wystąpienie przełomu strukturalnego.
Zaczniesz od prostej wizualizacji danych. Narysuj wykres kwartalnych minimalnych zwrotów z portfela port_q_min oraz średniej zmienności zwrotów vol_q_mean, aby zidentyfikować datę, w której mógł nastąpić przełom strukturalny.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Narysuj wykres kwartalnych minimalnych zwrotów z portfela.
- Narysuj wykres kwartalnej średniej zmienności zwrotów.
- Zidentyfikuj datę, w której mógł nastąpić przełom strukturalny.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()