Strukturalny przełom kryzysu: II

W materiale wideo zidentyfikowano strukturalny przełom dla prostej zależności między wielkością populacji a czasem w Chinach. W tym i kolejnym ćwiczeniu użyjesz bogatszego modelu czynnikowego opisującego zależność między stopami zwrotu portfela a zaległościami hipotecznymi z Rozdziału 1, aby zbadać, czy wokół roku 2008 wystąpił strukturalny przełom – w tym celu obliczysz statystykę testu Chowa dla modelu czynnikowego.

Na początku, po zaimportowaniu API statsmodels, przeprowadzisz regresję OLS dla okresu 2005–2010, gdzie kwartalne minimalne stopy zwrotu port_q_min są zmienną zależną, a zaległości hipoteczne mort_del – zmienną niezależną (wraz z wyrazem wolnym).

Zapisz sumę kwadratów reszt ssr_total z wyników regresji result – zostanie ona udostępniona w kolejnym ćwiczeniu, aby pomóc wyznaczyć statystykę testu Chowa.

Zaimportuj API statsmodels.
Dodaj wyraz wolny do regresji.
Użyj OLS, aby dopasować port_q_min do mort_del.
Wyodrębnij i wyświetl sumę kwadratów reszt.

ćwiczenie

Strukturalny przełom kryzysu: II

Instrukcje

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie