1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Zarządzanie ryzykiem CVaR a kryzys finansowy

W tym ćwiczeniu wyznaczysz portfele minimalizujące CVaR na poziomie 95% dla trzech okresów: 2005–2006, 2007–2008 oraz 2009–2010. Są to odpowiednio okresy przed kryzysem, w trakcie kryzysu i po nim.

Do dyspozycji masz słownik returns_dict zawierający zwroty z aktywów, z kluczami 'before', 'during' i 'after'.

Portfele o minimalnej zmienności zapisane są w słowniku min_vol_dict z tymi samymi kluczami – warto je wcześniej sprawdzić w konsoli.

Po wyznaczeniu portfeli minimalizujących CVaR dla każdego okresu porównasz je z portfelami z min_vol_dict. Dzięki temu zobaczysz, jak aktywne zarządzanie ryzykiem związanym z warunkową stratą wpływa na wagi portfelowe.

Klasa EfficientCVaR jest dostępna.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Zainicjalizuj słownik ec_dict. Następnie przypisz do niego obiekt EfficientCVaR dla każdego klucza epoki, korzystając ze słownika returns_dict zawierającego macierze zwrotów.