Który rozkład?

Wybór odpowiedniej reprezentacji rozkładu strat bywa na początku trudny. Dobrym punktem wyjścia jest zwykle wizualne porównanie różnych dopasowanych rozkładów.

Dostępne są rozkłady norm, skewnorm, t oraz gaussian_kde. Ich dopasowane estymaty dla portfela strat banku inwestycyjnego (losses) z lat 2007–2008 są wyświetlone w obiekcie plt.figure(1), który możesz pokazać.

Utwórz nowy wykres i narysuj histogram strat portfela (losses), używając plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Korzystając z tego histogramu jako punktu odniesienia, który rozkład (lub rozkłady) z plt.figure(1) najlepiej dopasowuje się do losses?