Który rozkład?

Wybór odpowiedniej reprezentacji rozkładu strat bywa na początku trudny. Dobrym punktem wyjścia jest zwykle wizualne porównanie różnych dopasowanych rozkładów.

Dostępne są rozkłady norm, skewnorm, t oraz gaussian_kde. Ich dopasowane estymaty dla portfela strat banku inwestycyjnego (losses) z lat 2007–2008 są wyświetlone w obiekcie plt.figure(1), który możesz pokazać.

Utwórz nowy wykres i narysuj histogram strat portfela (losses), używając plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Korzystając z tego histogramu jako punktu odniesienia, który rozkład (lub rozkłady) z plt.figure(1) najlepiej dopasowuje się do losses?

ćwiczenie

Który rozkład?

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie