1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Kowariancja aktywów i zmienność portfela

Po zbadaniu stóp zwrotu portfela banków inwestycyjnych czas ocenić jego ryzykowność. Użyjesz macierzy kowariancji, aby wyznaczyć zmienność portfela.

Najpierw obliczysz kowariancję między asset_returns i sprawdzisz, który z banków odznaczał się najwyższą zmiennością w okresie kryzysu 2008–2009.

Następnie, na podstawie weights równoważonego portfela, wyznaczysz jego annualizowaną zmienność dla tego okresu, korzystając z portfolio_returns.

Na koniec użyjesz 30-dniowego okna, aby stworzyć szereg czasowy zmienności, i zwizualizujesz go na wykresie.

Instrukcje 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Oblicz macierz kowariancji asset_returns portfela, używając metody .cov(), a następnie annualizuj wynik, mnożąc kowariancję przez liczbę dni handlowych (252).