1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wartości ekstremalne i backtesting

Wartości ekstremalne to takie, które przekraczają określony próg. Stosuje się je do oceny, czy miary ryzyka – takie jak VaR – prawidłowo odzwierciedlają ryzyko straty.

Zbadasz wartości ekstremalne, obliczając 95% VaR dla równoważonego portfela banków inwestycyjnych na podstawie danych z lat 2009–2010 (przypomnij sobie, że odpowiada to symulacji historycznej od 2010 roku wzwyż), a następnie wykonasz backtesting na danych z lat 2007–2008.

Straty portfela z lat 2009–2010 są dostępne w zmiennej estimate_data – na ich podstawie obliczysz szacunek 95% VaR. Następnie znajdziesz wartości ekstremalne przekraczające ten próg, korzystając ze strat portfela z lat 2007–2008 dostępnych w zmiennej backtest_data.

Porównaj częstość względną wartości ekstremalnych z szacunkiem 95% VaR, a na koniec zwizualizuj je na wykresie słupkowym (stem plot).

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz 95% VaR na danych estimate_data, używając funkcji np.quantile().
  • Znajdź extreme_values w backtest_data, przyjmując VaR_95 jako próg straty.
  • Porównaj częstość względną extreme_values z szacunkiem VaR_95. Czy są takie same?
  • Wyświetl wykres stem dla extreme_values, pokazując, jak duże odchylenia skupiały się podczas kryzysu.