Modelowanie kolejnych zwrotów
Sprawdźmy zależność między zwrotami z 2019 i 2018 roku – uruchomimy regresję liniową i wykonamy predykcje. Analizując spółki o bardzo wysokich lub bardzo niskich zwrotach w 2018 roku, możemy ocenić, czy ich wyniki były podobne w 2019 roku.
Zbiór danych sp500_yearly_returns jest dostępny, a funkcja ols() została wczytana.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do regresji z użyciem statsmodels w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____