1. Обучение
    2. /
  2. Курса
    3. /
  3. Wprowadzenie do regresji z użyciem statsmodels w Pythonie
Connected

упражнение

Wykres kolejnych zwrotów z portfela

Regresja do średniej to ważna koncepcja również w świecie inwestycji. Przyjrzysz się tu rocznym zwrotom z inwestycji w spółki wchodzące w skład indeksu Standard and Poor 500 (S&P 500) w latach 2018 i 2019.

Zbiór danych sp500_yearly_returns zawiera trzy kolumny:

zmienna znaczenie
symbol Ticker giełdowy jednoznacznie identyfikujący spółkę.
return_2018 Miara wyników inwestycyjnych w 2018 roku.
return_2019 Miara wyników inwestycyjnych w 2019 roku.

Wartość dodatnia oznacza, że inwestycja zyskała na wartości; wartość ujemna oznacza stratę.

Podobnie jak w przypadku home runów w baseballu, naiwna prognoza mogłaby zakładać, że wyniki inwestycyjne pozostają takie same z roku na rok i układają się na linii y równa się x.

sp500_yearly_returns jest dostępny jako DataFrame biblioteki pandas.

Инструкции

100 XP
  • Utwórz nową figurę, fig, aby umożliwić nakładanie wykresów.
  • Wygeneruj linię y równa się x. Zostało to już za ciebie zrobione.
  • Korzystając ze zbioru sp500_yearly_returns, narysuj wykres punktowy return_2019 względem return_2018 z liniową linią trendu, bez wstążki błędu standardowego.
  • Ustaw osie tak, aby odległości wzdłuż osi x i y wyglądały tak samo.