Zbuduj i przetestuj strategię podążania za trendem
W poprzednim ćwiczeniu skonstruowałeś(-aś) sygnał przy użyciu dwóch wskaźników EMA. Kiedy krótkoterminowa EMA jest większa od długoterminowej, sygnał przyjmuje wartość 1, co oznacza zajęcie długiej pozycji na rynku. I odwrotnie – gdy krótkoterminowa EMA jest mniejsza od długoterminowej, sygnał wynosi -1, co odpowiada krótkiej pozycji. Teraz zaimplementujesz strategię podążania za trendem na podstawie swojego sygnału i przeprowadzisz backtest na danych akcji Google.
Historyczne dane cenowe akcji Google zostały wczytane do zmiennej price_data. Pakiet bt jest już zaimportowany. Do dyspozycji masz również signal z poprzedniego ćwiczenia.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])