Wykreślanie histogramów zwrotów z backtestu
Kontynuuj pracę z wynikiem backtestu strategii z poprzedniego ćwiczenia. Teraz wykreślisz histogramy zwrotów, aby dokładniej zbadać charakterystykę ich rozkładu.
Wynik backtestu bt jest dostępny w zmiennej bt_result i gotowy do użycia. Ponadto biblioteka matplotlib.pyplot została zaimportowana jako plt.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Plot the daily return histogram
bt_result.____(____)
plt.show()