Zbuduj i przetestuj strategię powrotu do średniej
W poprzednim ćwiczeniu skonstruowałeś(-aś) sygnał na podstawie wskaźnika RSI. Gdy wartość RSI spada poniżej 30, sygnał wynosi 1 – oznacza to wejście na długą pozycję. Gdy RSI rośnie powyżej 70, sygnał wynosi -1 – oznacza to wejście na krótką pozycję. Teraz zaimplementujesz strategię powrotu do średniej z tym sygnałem i przeprowadzisz backtest na danych akcji Google.
Historyczne dane cenowe akcji Google zostały wczytane do zmiennej price_data. Pakiet bt jest już zaimportowany.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])