Konstruowanie sygnału opartego na RSI
Czas wdrożyć pierwszą strategię powrotu do średniej. Strategie tego typu wykorzystują sygnały do wykrywania nierównowagi rynkowej – zajmują długie pozycje na wyprzedanym rynku i krótkie pozycje na wykupionym rynku.
Na początek użyjesz wskaźnika RSI do oceny warunków rynkowych i skonstruowania sygnału. Gdy wartość RSI spadnie poniżej 30, zajmiesz długie pozycje. Gdy wartość RSI wzrośnie powyżej 70, zajmiesz krótkie pozycje. Gdy wartość RSI mieści się między 30 a 70, nie zajmiesz żadnych pozycji.
Wskaźnik RSI został wcześniej obliczony i zapisany w stock_rsi. Historyczne dane cenowe akcji Google zostały wstępnie załadowane do price_data. Dodatkowo pakiet bt został już zaimportowany.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0