Konstruowanie sygnału przecięcia EMA

Strategie podążające za trendem opierają się na zasadzie, że trend jest sprzymierzeńcem tradera. Wykorzystują sygnały do identyfikacji trendu i czerpania zysków z jego trwania.

Chcesz zbudować i przetestować strategię podążającą za trendem. W pierwszym kroku postanawiasz użyć dwóch EMA (wykładniczych średnich kroczących) do skonstruowania sygnału. Gdy krótkoterminowe EMA, EMA_short, jest większe niż długoterminowe EMA, EMA_long, zajmujesz długie pozycje na rynku. I odwrotnie – gdy EMA_short jest mniejsze niż EMA_long, zajmujesz pozycje krótkie.

EMA 10-dniowe i EMA 40-dniowe zostały wcześniej obliczone i zapisane odpowiednio w EMA_short i EMA_long. Historyczne dane cenowe akcji Google są wstępnie załadowane w price_data. Pakiet bt został już zaimportowany.