Ocena wyników strategii na podstawie obsunięć kapitału
Zaimplementowano strategię opartą na sygnałach z wykorzystaniem dwóch wskaźników średnich kroczących. Przeprowadzono backtesting na historycznych danych cenowych akcji Tesla z lat 2019–2020, a wykres wyników jest widoczny po prawej stronie. Teraz przeanalizujesz wyniki strategii pod kątem zmienności po stronie strat, sprawdzając obsunięcia kapitału (drawdowns) uzyskane w wyniku backtestingu.
Wynik backtestingu bt jest dostępny w zmiennej bt_result i gotowy do użycia.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Pobierz wszystkie statystyki backtestingu z
bt_resulti zapisz je w zmiennejresInfo. - Wyodrębnij z
resInfośrednie obsunięcie kapitału (average drawdown). - Wyodrębnij z
resInfośrednią liczbę dni obsunięcia kapitału (average drawdown days).
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)
# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)