Ocena wyników strategii na podstawie obsunięć kapitału

Zaimplementowano strategię opartą na sygnałach z wykorzystaniem dwóch wskaźników średnich kroczących. Przeprowadzono backtesting na historycznych danych cenowych akcji Tesla z lat 2019–2020, a wykres wyników jest widoczny po prawej stronie. Teraz przeanalizujesz wyniki strategii pod kątem zmienności po stronie strat, sprawdzając obsunięcia kapitału (drawdowns) uzyskane w wyniku backtestingu.

Wynik backtestingu bt jest dostępny w zmiennej bt_result i gotowy do użycia.

Pobierz wszystkie statystyki backtestingu z bt_result i zapisz je w zmiennej resInfo.
Wyodrębnij z resInfo średnie obsunięcie kapitału (average drawdown).
Wyodrębnij z resInfo średnią liczbę dni obsunięcia kapitału (average drawdown days).

ćwiczenie

Ocena wyników strategii na podstawie obsunięć kapitału

Instrukcje

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie