Zbuduj strategię sygnałową opartą na SMA

Nadszedł czas, aby zbudować i przetestować swoją pierwszą strategię opartą na sygnałach. Choć prosta, tego rodzaju strategie mogą być skuteczne – a ponadto stanowią solidną podstawę pod bardziej złożone podejścia, wykorzystujące dodatkowe sygnały i informacje.

Implementacja strategii sygnałowej opartej na porównaniu cen z użyciem bt jest prosta. Pobierzesz historyczne dane cenowe akcji, obliczysz ich SMA (prostą średnią kroczącą), zaimplementujesz strategię sygnałową opartą na SMA, a następnie przeprowadzisz backtest na danych cenowych.

Pakiet bt został już zaimportowany. Historyczne dane cenowe akcji Apple są wstępnie załadowane w zmiennej price_data.