Zacznij terazZacznij za darmo

Analiza wyników zwrotów z backtestingu

Zaimplementowałeś strategię podążania za trendem z wykorzystaniem wskaźnika prostej średniej kroczącej. Przetestowałeś ją na historycznych danych cenowych akcji Amazon z lat 2019–2020, a wykres wyników widoczny jest po prawej stronie. Teraz przyjrzysz się statystykom zwrotów z wyników backtestingu.

Wynik backtestingu bt jest dostępny w zmiennej bt_result i gotowy do użycia.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Financial Trading w Pythonie

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Pobierz wszystkie statystyki backtestingu z bt_result i zapisz je w resInfo.
  • Wypisz dzienne, miesięczne i roczne zwroty z resInfo.
  • Wypisz złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) z resInfo.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)

# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)
Edytuj i uruchom kod