Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sortino
Wskaźnik Sortino to nadwyżka zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka podzielona przez odchylenie na niekorzyść (downside deviation). Mierzy zatem stosunek nadwyżki zwrotu do „złej" zmienności. Innymi słowy, nie penalizuje zmienności wynikającej z pozytywnych nadwyżek zwrotu.
Użyjesz wskaźnika Sortino, aby ocenić tę samą strategię co w poprzednim ćwiczeniu i sprawdzić, czy daje inne wnioski. Dla przypomnienia: jest to strategia oparta na sygnałach, korzystająca z dwóch wskaźników średniej kroczącej. Statystyki backtestowe strategii, obliczone na podstawie 3-letnich historycznych danych cen akcji Google, zostały załadowane do resInfo. Wskaźniki Sharpe'a zostały już wyświetlone i są widoczne w konsoli.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)