Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sortino

Wskaźnik Sortino to nadwyżka zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka podzielona przez odchylenie na niekorzyść (downside deviation). Mierzy zatem stosunek nadwyżki zwrotu do „złej" zmienności. Innymi słowy, nie penalizuje zmienności wynikającej z pozytywnych nadwyżek zwrotu.

Użyjesz wskaźnika Sortino, aby ocenić tę samą strategię co w poprzednim ćwiczeniu i sprawdzić, czy daje inne wnioski. Dla przypomnienia: jest to strategia oparta na sygnałach, korzystająca z dwóch wskaźników średniej kroczącej. Statystyki backtestowe strategii, obliczone na podstawie 3-letnich historycznych danych cen akcji Google, zostały załadowane do resInfo. Wskaźniki Sharpe'a zostały już wyświetlone i są widoczne w konsoli.

Wyświetl roczny wskaźnik Sortino z resInfo.
Wyświetl miesięczny wskaźnik Sortino z resInfo.

ćwiczenie

Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sortino

Instrukcje 1/2

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/2

ćwiczenie