Implementacja wstęg Bollingera
Wstęgi Bollingera to obwiednie wykreślane powyżej i poniżej prostej średniej kroczącej ceny. Ponieważ szerokość wstęg zależy od odchylenia standardowego, dostosowują się one do wahań zmienności ceny instrumentu bazowego.
Aby lepiej zrozumieć wpływ wartości odchylenia standardowego na wstęgi Bollingera, zaimplementujesz i wykreślisz dwa zestawy wstęg na tym samym zbiorze danych.
Do ćwiczenia wykorzystasz historyczne dane ceny Bitcoina, wstępnie załadowane jako bitcoin_data. Biblioteka talib została już zaimportowana.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Define the Bollinger Bands with 1-sd
upper_1sd, mid_1sd, lower_1sd = ____(bitcoin_data['Close'],
____,
____,
timeperiod=20)
# Plot the upper and lower Bollinger Bands
plt.plot(bitcoin_data['Close'], color='green', label='Price')
plt.plot(____, color='tomato', label="Upper 1sd")
plt.plot(____, color='tomato', label='Lower 1sd')
# Customize and show the plot
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Bollinger Bands (1sd)')
plt.show()