Przeprowadź optymalizację strategii
Masz strategię sygnałową opartą na SMA do handlu akcjami. Nie jesteś jednak pewien, jakiego okresu wstecznego użyć do obliczania SMA, aby zoptymalizować wyniki strategii. Planujesz przeprowadzić kilka backtestów dla różnych parametrów wejściowych. Chcesz też mieć możliwość oceny strategii na różnych akcjach lub w oparciu o różne okresy historyczne.
Biblioteka bt została już zaimportowana. Historyczne dane cenowe akcji Tesla są wstępnie załadowane w zmiennej price_data.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)