1. Nauka
  2. /
  3. Kursy
  4. /
  5. Financial Trading w Pythonie

Connected

ćwiczenie

Przeprowadź optymalizację strategii

Masz strategię sygnałową opartą na SMA do handlu akcjami. Nie jesteś jednak pewien, jakiego okresu wstecznego użyć do obliczania SMA, aby zoptymalizować wyniki strategii. Planujesz przeprowadzić kilka backtestów dla różnych parametrów wejściowych. Chcesz też mieć możliwość oceny strategii na różnych akcjach lub w oparciu o różne okresy historyczne.

Biblioteka bt została już zaimportowana. Historyczne dane cenowe akcji Tesla są wstępnie załadowane w zmiennej price_data.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Uzupełnij funkcję signal_strategy tak, aby obliczała sma na podstawie price_data dla podanego parametru period.
  • Zdefiniuj strategię sygnałową, porównując price_data z sma, i zwróć backtest bt.