Zacznij terazZacznij za darmo

Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sharpe'a

Wskaźnik Sharpe'a to miara zwrotu skorygowanego o ryzyko, opracowana przez laureata Nagrody Nobla Williama F. Sharpe'a. Oblicza się go jako średni zwrot ponad stopę wolną od ryzyka podzielony przez odchylenie standardowe nadwyżkowego zwrotu.

Obliczysz i przeanalizujesz wskaźnik Sharpe'a strategii opartej na sygnałach. Strategia generuje sygnały długie lub krótkie na podstawie dwóch wskaźników średnich kroczących i została przetestowana na 3-letnich historycznych danych cenowych akcji Google. Statystyki backtestu zostały zapisane w resInfo.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Financial Trading w Pythonie

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Pobierz roczny zwrot i roczną zmienność z resInfo i zapisz je odpowiednio w yearly_mean i yearly_vol.
  • Oblicz wskaźnik Sharpe'a ręcznie, używając yearly_return i yearly_vol.
  • Wyświetl annualizowany wskaźnik Sharpe'a pobrany bezpośrednio z resInfo.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Edytuj i uruchom kod