Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sharpe'a

Wskaźnik Sharpe'a to miara zwrotu skorygowanego o ryzyko, opracowana przez laureata Nagrody Nobla Williama F. Sharpe'a. Oblicza się go jako średni zwrot ponad stopę wolną od ryzyka podzielony przez odchylenie standardowe nadwyżkowego zwrotu.

Obliczysz i przeanalizujesz wskaźnik Sharpe'a strategii opartej na sygnałach. Strategia generuje sygnały długie lub krótkie na podstawie dwóch wskaźników średnich kroczących i została przetestowana na 3-letnich historycznych danych cenowych akcji Google. Statystyki backtestu zostały zapisane w resInfo.

Pobierz roczny zwrot i roczną zmienność z resInfo i zapisz je odpowiednio w yearly_mean i yearly_vol.
Oblicz wskaźnik Sharpe'a ręcznie, używając yearly_return i yearly_vol.
Wyświetl annualizowany wskaźnik Sharpe'a pobrany bezpośrednio z resInfo.

ćwiczenie

Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sharpe'a

Instrukcje

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie