Oblicz i oceń współczynnik Calmara
Kontynuujemy pracę z tą samą strategią. Z poprzedniego ćwiczenia wiesz już, że średni drawdown wynosi około 11%, a średni czas jego trwania to 22 dni. Teraz chcesz lepiej zrozumieć profil ryzyko–zysk tej strategii. Zamierzasz przejrzeć CAGR i maksymalny drawdown, a następnie użyć ich do obliczenia współczynnika Calmara i oceny wyniku.
DataFrame resInfo zawierający wszystkie statystyki backtestu jest już dostępny.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Pobierz skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) z
resInfo. - Pobierz maksymalny drawdown z
resInfo. - Oblicz współczynnik Calmara, korzystając ze zmiennych
cagrimax_drawdown. - Pobierz współczynnik Calmara bezpośrednio z
resInfoi przeanalizuj wynik.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)
# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)
# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)
# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)