1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Financial Trading w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Oblicz i oceń współczynnik Calmara

Kontynuujemy pracę z tą samą strategią. Z poprzedniego ćwiczenia wiesz już, że średni drawdown wynosi około 11%, a średni czas jego trwania to 22 dni. Teraz chcesz lepiej zrozumieć profil ryzyko–zysk tej strategii. Zamierzasz przejrzeć CAGR i maksymalny drawdown, a następnie użyć ich do obliczenia współczynnika Calmara i oceny wyniku.

DataFrame resInfo zawierający wszystkie statystyki backtestu jest już dostępny.

Instrukcje

100 XP
  • Pobierz skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) z resInfo.
  • Pobierz maksymalny drawdown z resInfo.
  • Oblicz współczynnik Calmara, korzystając ze zmiennych cagr i max_drawdown.
  • Pobierz współczynnik Calmara bezpośrednio z resInfo i przeanalizuj wynik.