Zbuduj strategię sygnałową opartą na EMA

Wcześniej zaimplementowałeś strategię sygnałową opartą na SMA. Zastanawiasz się teraz, czy wskaźnik EMA (wykładnicza średnia krocząca) nie byłby lepszym wyborem – jest on bowiem bardziej czuły na ostatnie zmiany cen. Chcesz też skorzystać z biblioteki talib do obliczenia wskaźnika. Po przejściu na strategię opartą na EMA przeprowadzisz podobny backtest, używając danych historycznych kursu akcji Apple.

Pakiety bt i talib zostały już zaimportowane. Historyczne dane cenowe akcji Apple są wczytane do zmiennej price_data.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Financial Trading w Pythonie

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Calculate the EMA
ema['Close'] = ____(price_data['Close'], ____)

Edytuj i uruchom kod

To ćwiczenie jest częścią kursu

Financial Trading w Pythonie

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

Rozpocznij kurs za darmo

Czym jest trading finansowy, dlaczego ludzie handlują i czym różni się trading techniczny od inwestowania w wartość? Ten rozdział odpowiada na te i inne pytania. Poznasz przydatne narzędzia do eksploracji danych tradingowych, tworzenia wykresów oraz implementacji i backtestingu prostej strategii tradingowej w Pythonie.

Exercise 1: Czym jest trading finansowy Exercise 2: Koncepcja tradingu Exercise 3: Narysuj wykres liniowy szeregu czasowego Exercise 4: Wykres świecowy Exercise 5: Poznaj swoje dane transakcyjne Exercise 6: Próbkowanie danych Exercise 7: Histogram zwrotów Exercise 8: Oblicz i wykreśl SMA Exercise 9: Handel finansowy z bt Exercise 10: Proces bt Exercise 11: Zdefiniuj i przetestuj prostą strategię

Zanurz się w świat wskaźników technicznych – przydatnego narzędzia do tworzenia sygnałów tradingowych i budowania strategii. Zapoznasz się z trzema głównymi grupami wskaźników, w tym ze średnimi kroczącymi, ADX, RSI i wstęgami Bollingera. Pod koniec tego rozdziału będziesz potrafić obliczać, wyświetlać i interpretować wskaźniki w Pythonie.

Exercise 1: Wskaźniki trendu – średnie kroczące Exercise 2: Oblicz i zwizualizuj dwie EMA Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: Wskaźnik siły trendu: ADX Exercise 5: Zrozumieć ADX Exercise 6: Obliczanie ADX Exercise 7: Wizualizacja ADX Exercise 8: Wskaźnik momentum: RSI Exercise 9: Zrozumieć RSI Exercise 10: Oblicz RSI Exercise 11: Wizualizacja RSI Exercise 12: Wskaźnik zmienności: wstęgi Bollingera Exercise 13: Zrozumieć Wstęgi Bollingera Exercise 14: Implementacja wstęg Bollingera

Masz już podstawy, by tworzyć sygnały i budować na ich podstawie strategie tradingowe. Poznasz dwa główne style strategii: podążanie za trendem i powrót do średniej. Pracując z rzeczywistymi danymi giełdowymi, zdobędziesz praktyczne doświadczenie w implementacji i backtestingu tych strategii oraz lepiej poznasz zagadnienia optymalizacji i benchmarkingu strategii.

Exercise 1: Sygnały transakcyjne Exercise 2: Zrozumieć sygnały transakcyjne Exercise 3: Zbuduj strategię sygnałową opartą na SMA Exercise 4: Zbuduj strategię sygnałową opartą na EMA

Bieżące ćwiczenie

Exercise 5: Strategie podążania za trendem Exercise 6: Konstruowanie sygnału przecięcia EMA Exercise 7: Zbuduj i przetestuj strategię podążania za trendem Exercise 8: Strategia powrotu do średniej Exercise 9: Dopasuj sygnały do strategii Exercise 10: Konstruowanie sygnału opartego na RSI Exercise 11: Zbuduj i przetestuj strategię powrotu do średniej Exercise 12: Optymalizacja i ocena porównawcza strategii Exercise 13: Przeprowadź optymalizację strategii Exercise 14: Przeprowadź benchmarking strategii

Jak radzi sobie twoja strategia tradingowa? Czas przyjrzeć się szczegółowym statystykom wyników backtestingu. Poznasz przydatne wskaźniki efektywności, takie jak stopy zwrotu, obsunięcia kapitału, współczynnik Calmara, współczynnik Sharpe'a i współczynnik Sortino. Na koniec połączysz całą tę wiedzę, ucząc się, jak pozyskiwać te współczynniki z wyników backtestingu i oceniać wyniki strategii na podstawie zwrotu skorygowanego o ryzyko.

Exercise 1: Analiza zwrotów strategii Exercise 2: Analiza wyników zwrotów z backtestingu Exercise 3: Wykreślanie histogramów zwrotów z backtestu Exercise 4: Porównanie wyników zwrotów dla wielu strategii Exercise 5: Obsunięcie kapitału Exercise 6: Ocena wyników strategii na podstawie obsunięć kapitału Exercise 7: Oblicz i oceń współczynnik Calmara Exercise 8: Wskaźnik Sharpe'a i wskaźnik Sortino Exercise 9: Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sharpe'a Exercise 10: Ocena wyników strategii za pomocą wskaźnika Sortino Exercise 11: Gratulacje!