Przeprowadź benchmarking strategii
Zastanawiasz się: zamiast aktywnie handlować akcjami, co by było, gdybyś po prostu kupił je i trzymał przez jakiś czas? Czy twoja aktywna strategia handlowa przynosi lepsze zyski niż pasywna strategia „kup i trzymaj"? Aby odpowiedzieć na to pytanie, planujesz przeprowadzić test benchmarkingowy.
Pakiet bt został już zaimportowany. Historyczne dane cenowe akcji Tesli są wstępnie załadowane w zmiennej price_data.
Ponadto trzy backtesty strategii: sma10, sma30 i sma50 z poprzedniego ćwiczenia są wstępnie załadowane i możesz ich używać bezpośrednio.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)