Histogram zwrotów
Dla tradera analiza profilu zwrotów danego aktywa – na przykład zakresów zmian cen czy rozkładów zwrotów – jest niezwykle istotna. Przez lata zarówno fani Tesli, jak i spekulanci grający na spadki agresywnie obstawiali tę spółkę w przeciwnych kierunkach, co prowadziło do dużej zmienności jej cen akcji. Masz do dyspozycji historyczne dane dziennych cen Tesli i chcesz zweryfikować to zjawisko.
Dane giełdowe zostały wstępnie załadowane do tsla_data, a matplotlib.pyplot zaimportowano jako plt. Dodatkowe elementy wykresu, takie jak tytuł i etykiety osi, zostały już przygotowane.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz dzienną zmianę procentową na podstawie ceny
Closei zapisz wynik w nowej kolumnie o nazwiedaily_return. - Narysuj histogram kolumny
daily_return, ustawiając liczbę przedziałów na 100.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate daily returns
tsla_data['daily_return'] = tsla_data['____'].____() * 100
# Plot the histogram
tsla_data['____'].____(____, color='red')
plt.ylabel('Frequency')
plt.xlabel('Daily return')
plt.title('Daily return histogram')
plt.show()