Porównanie wyników zwrotów dla wielu strategii
Korzystając z tej samej strategii opartej na wskaźniku prostej średniej kroczącej, przeprowadziłeś także optymalizację strategii, zmieniając okresy lookback wskaźnika średniej kroczącej od 30 do 50 dni. Obie strategie zostały przetestowane na historycznych danych cenowych akcji Google z lat 2017–2020. Teraz czas porównać wyniki backtestów.
Wyniki backtestów bt dla obu strategii zostały zapisane w zmiennej bt_results i są gotowe do użycia.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Financial Trading w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)