ćwiczenie

Porównanie wyników zwrotów dla wielu strategii

Korzystając z tej samej strategii opartej na wskaźniku prostej średniej kroczącej, przeprowadziłeś także optymalizację strategii, zmieniając okresy lookback wskaźnika średniej kroczącej od 30 do 50 dni. Obie strategie zostały przetestowane na historycznych danych cenowych akcji Google z lat 2017–2020. Teraz czas porównać wyniki backtestów.

Wyniki backtestów bt dla obu strategii zostały zapisane w zmiennej bt_results i są gotowe do użycia.

Instrukcje 1/2

undefined XP

1

2

Zwizualizuj wyniki backtestów z bt_results.
Pobierz wyniki zwrotów lookback z bt_results dla obu strategii.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/2

ćwiczenie