Zacznij terazZacznij za darmo

Dodawanie opóźnionych efektów ceny

Sprawdzisz teraz, czy efekty tymczasowych zmian cen na sprzedaż rozciągają się na kolejny okres.

Podobnie jak wcześniej, przesuniesz predyktor PRICE o jeden okres wstecz, używając funkcji lag(). Wynik zostanie przypisany do nowej zmiennej Price.lag. Zmienna Price.lag jest dodawana do zależności log(SALES) ~ PRICE. Ten prosty model opóźniony można również oszacować za pomocą funkcji lm().

To ćwiczenie jest częścią kursu

Budowanie modeli reakcji w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Utwórz zmienną opóźnioną dla PRICE o nazwie Price.lag.
  • Oszacuj model opóźnionej odpowiedzi, wyjaśniający log(SALES) za pomocą PRICE i Price.lag. Użyj funkcji lm() i przypisz wynik do obiektu o nazwie lag.model.
  • Pobierz współczynniki modelu lag.model, korzystając z funkcji coef().

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Take the lag of PRICE
Price.lag <- lag(___)

# Explain log(SALES) by PRICE and Price.lag
lag.model <- ___(___ ~ ___ + ___, data = sales.data)

# Obtain the coefficients
Edytuj i uruchom kod