Rendementen op rente testen op normaliteit
Het object zcbx_m bevat maandelijkse log-rendementen voor de 1-, 5- en 10-jaars Canadese zero-coupon obligatierentes. Het object zcbx2_m bevat de bijbehorende eenvoudige rendementen. Beide zijn multivariaat en zijn in je werkruimte geladen.
In deze oefening plot je deze renteserieretouren en onderzoek je vervolgens hun normaliteit met Q-Q-plots en Jarque-Bera-tests.
De log-rendementen laten in dit geval duidelijker niet-normaliteit zien dan de eenvoudige rendementen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantiatief Risicobeheer in R
Oefeninstructies
- Plot
zcbx_menzcbx2_mmet de geschikte plotfunctie en de parametertype = "h". - Gebruik blokhaken voor indexeren en
qqnorm()om Q-Q-plots te maken van de 3e componentreeks vanzcbx_menzcbx2_m. - Gebruik
apply()om de kurtosis van elke componentreeks inzcbx_menzcbx2_mte berekenen. - Gebruik
apply()om de Jarque-Bera-test uit te voeren op elke componentreeks inzcbx_menzcbx2_m.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)