VaR berekenen voor wekelijkse verliezen

In deze laatste oefening test je je begrip door een empirische schatting van de VaR te berekenen voor wekelijkse verliezen in de returns-gegevens. Je herhaalt de analyse van de vorige oefening, maar dit keer moet je:

1. De wekelijkse log-rendementen van returns bepalen met apply.weekly().
2. Deze wekelijkse log-rendementen gebruiken om via lossop() de verliezen van de twee risicofactoren te simuleren.

Let op: de functie lossop() is in je werkruimte aangepast zodat hij de verliezen en winsten van de optieportefeuille correct berekent voor een tijdshorizon van één week. De functie neemt nog steeds de volgende argumenten aan:

lossop(xseries, S, sigma)

Jouw uitdaging is om de 99% VaR te berekenen voor wekelijkse waardeveranderingen van de Europese calloptie in returns wanneer de huidige aandelenkoers S = 120 is en de huidige volatiliteit sigma = 0.25. Wat is het juiste antwoord?