Risicofactorgegevens verkennen: wisselkoersen

Voor een portefeuille met risico-exposure in verschillende landen moet je rekening houden met het risico afkomstig van foreign exchange- (FX) koersen. Het qrmdata-pakket bevat FX-koersgegevens voor veel valuta’s, van Zwitserse frank tot Japanse yen, ten opzichte van de USD (United States dollar) en GBP (Great Britain pound).

In deze oefening bekijk je de gegevenssets "EUR_USD" en "GBP_USD", met daarin de euro- en Britse pond-wisselkoersen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Vervolgens voeg je deze tijdreeksen samen en plot je ze samen voor de periode 2010–2015.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Kwantiatief Risicobeheer in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Laad de foreign exchange-gegevens "GBP_USD" en "EUR_USD" uit qrmdata.
Gebruik plot() om elke wisselkoers apart te plotten.
Gebruik plot() en de inverse van GBP_USD om een wisselkoers van US dollar naar Britse pond te plotten.
Gebruik merge() om de GBP_USD- en EUR_USD-gegevens, in die volgorde, samen te voegen als object fx.
Haal de wisselkoersen voor 2010–15 uit fx en ken deze toe aan fx0015.
Plot fx0015 met plot.zoo().

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Code bewerken en uitvoeren