Risicofactor-tijdreeksen verkennen: aandelenindexen

In deze oefening kijk je naar een aandelenindex en plot je die voor een specifieke datumbereik. De gegevens die in deze oefening en in de rest van de cursus worden gebruikt, staan in het pakket qrmdata. Je hebt ook het pakket xts nodig om met tijdreeksen te werken.

Als de qrmdata-bibliotheek is geladen, zoals in de hele cursus het geval zal zijn, kun je een gegevensset laden met het commando data(). Het commando data("FTSE") laadt bijvoorbeeld de Britse FTSE (Financial Times Stock Exchange) index, waar je daarna naar kunt verwijzen als object FTSE.

Als je de gegevens uit een bepaald datumbereik wilt halen, bijvoorbeeld van 1 april tot en met 30 juni 2000, kun je een nieuw object maken met het commando ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

Vanaf nu is het pakket xts ook al in je werkruimte geladen.

In deze cursus komen veel concepten langs die je misschien bent vergeten. Heb je snel een opfrisser nodig? Download dan de xts in R Cheat Sheet en houd ’m bij de hand!

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Kwantiatief Risicobeheer in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Laad de Dow Jones-index "DJ" uit qrmdata.
Toon de eerste en laatste regels van de DJ-index met head() en tail().
Plot de DJ-index met plot().
Extraheer de DJ-index voor de crisisperiode 2008–2009 en ken die toe aan object dj0809.
Plot dj0809 met dezelfde plotfunctie als hierboven.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Load DJ index
___(___)

# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)

# Plot DJ index
___(___)

# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___

# Plot dj0809
___(___)

Code bewerken en uitvoeren