Risicofactoren voor een internationaal aandelenportfolio onderzoeken

De Britse belegger in Britse, Amerikaanse en Zwitserse aandelen loopt blootstelling op aan 5 risicofactoren; de data staat in riskfactors, een multivariate gegevensset.

In deze oefening haal je enkele toetsen en technieken van eerder terug om te laten zien dat deze risicofactoren zwaardere staarten hebben dan normaal, zeer volatiel zijn en sterke seriële afhankelijkheden vertonen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Kwantiatief Risicobeheer in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Gebruik de juiste functie om riskfactors te plotten.
Bereken de logrendementen van riskfactors, verwijder de eerste NA-waarde voor alle reeksen en ken dit toe aan returns. Gebruik de juiste functie om returns te plotten.
Gebruik apply() met 3 parameters om de Jarque-Bera-toets op normaliteit voor alle reeksen uit te voeren.
Gebruik qqnorm() om een Q-Q-plot tegen de normale verdeling te maken voor alleen de 5e rendementenreeks in returns. Voeg daarna een referentielijn toe met qqline().
Gebruik acf() om een afbeelding te maken van de steekproef-acf’s voor de rendementen en vervolgens voor de absolute waarden van de rendementen.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Code bewerken en uitvoeren