Grondstofgegevens

De plotfunctie pairs() maakt een paarsgewijze scatterplot van de componenten van een multivariate tijdreeks met twee of meer dimensies. Deze wordt gebruikt op een zoo-object in plaats van een xts-object.

Een ongeveer cirkelvormige scatterplot duidt op een lage correlatie tussen de log-rendementen van twee verschillende grondstoffen. In het algemeen is een lage correlatie gunstig in een portefeuille, omdat dit wijst op diversificatie. Een hoge correlatie daarentegen vertegenwoordigt een risico dat goed gemodelleerd moet worden.

In deze oefening bekijk je goud- en olieprijzen over een periode van 25 jaar, bereken je hun dagelijkse en maandelijkse log-rendementen en plot je deze. De gegevens gold en oil, met respectievelijk de dagelijkse prijzen van 1990–2015 van goud en Brent-olie, zijn beschikbaar in je werkruimte.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Kwantiatief Risicobeheer in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Gebruik plot() om de tijdreeksen gold en oil afzonderlijk te plotten.
Bereken de dagelijkse log-rendementen van elke grondstof en wijs deze respectievelijk toe aan goldx en oilx.
Bereken de maandelijkse log-rendementen van elke grondstof en wijs deze respectievelijk toe aan goldx_m en oilx_m.
Gebruik merge() om goldx_m en oilx_m, in die volgorde, samen te voegen tot coms.
Plot coms, een multivariate reeks, met verticale balken.
Zet coms om naar een zoo-object met as.zoo() en pas vervolgens pairs() toe om een paarsgewijze scatterplot te maken.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Code bewerken en uitvoeren